Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen formatIsbn:Softcover - 9783836684781 Fort Worth

Fort Worth

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Der Einfluss der IT auf die Unternehmen stieg seit ihrer Einführung kontinuierlich an

Bootstrap-Verfahren bei der Berechnung von Prognosen in (G)ARCH-Modellen formatIsbn:Softcover - 9783836684781 Fort WorthIn dieser Studie wurde untersucht, wie das Bootstrapping bei der Prognoseberechnung mit Hilfe von GARCH und ARMA GARCH Modellen eingesetzt werden kann. Das Augenmerk der Studie gilt der Anwendung der (G)ARCH Modelle zur Vorhersage der Renditen der auf den Finanzmrkten notierten Vermgenswerte. Die Untersuchung ist wie folgt aufgebaut: Der Einleitung, in der die Motivation der Anwendung und die praktische Relevanz des oben genannten Ansatzes bei der